¿Por qué los fondos de cobertura y los servicios financieros suelen utilizar OCaml?

Ver por ejemplo el shootout de lenguajes de programación para comparaciones de velocidad:

• Ocaml vs Python : más rápido
• Ocaml vs Ruby MRI : más rápido
• Ocaml vs C++: código más lento pero menos

Ahora, todos escuchamos la línea sobre mentiras, malditas mentiras y puntos de referencia, así que granos de sal recomiendan but pero esta es una comparación bastante bien hecha. Al final del día, importa lo que se hace con el propio problema y los datos.

Al ser un lenguaje funcional, es de naturaleza matemática, que probablemente encaja muy bien con el tipo de problemas que estas empresas necesitan resolver. Y como otros han señalado, tiene un buen perfil de rendimiento.

Tal vez esta es la razón por la que Microsoft cooptó OCaml para F #

Lo primero a tener en cuenta es que aunque OCaml tiene una sintaxis REPL y clara y sucinta, no es un lenguaje dinámico como Python o Ruby. Tiene tipeo estático y compila a código nativo.

Para el Análisis Cuantitativo, los lenguajes de scripting son más convenientes. Tiene acceso a un montón de bibliotecas, es fácil hacer scripts rápidos y sucios para administrar la información, y construir programas pequeños y medianos es fácil incluso para un no programador.

Para crear algoritmos y sistemas que realmente participan en el comercio, quieres algo como OCaml. Las principales ventajas de OCaml son su naturaleza funcional, legibilidad (se lee casi tan bien como un lenguaje dinámico como Python), fiabilidad, pero sobre todo velocidad. OCaml es mucho, mucho más rápido de lo que la mayoría de la gente cree - es C rápido (en realidad un poco más lento que C, pero muchas, muchas veces más rápido que los lenguajes dinámicos). OCaml es lo suficientemente rápido como para crear un sistema HFT, que no es algo que se puede decir de Python o Rubí.

También, tenga en cuenta que Jane Street (la evangelista más vocal de OCaml) adoptó OCaml antes de que Scala y Clojure entraran en escena.

Porque es increíblemente rápido (y mucho más sucinto que C++).

Retomando el post de Don, Jane Street Captial incluso tiene una página dedicada a OCaml, con más enlaces a su compromiso con OCaml (incluido un blog ). El rendimiento de OCaml suele ser un gran argumento, pero creo que también a los "quants" les encanta porque el paradigma funcional se presta muy bien a su tipo de trabajo analítico, por lo que creo que son los primeros en adoptarlo. Y luego las empresas descubren que es igualmente adecuado para la programación de sistemas.

¿Paralelización trivial comparada con Python/Ruby? Al menos esto es cierto para F#, pero debería ser cierto para Caml / OCaml por las mismas razones.

Por mucho que me guste Ruby, no sería mi primera opción para tareas pesadas que son en su mayoría matemáticas o agregaciones, y ni Python ni Ruby tienen realmente un gran soporte para multihilo todavía.

La concisión de tuberías de cálculos relativamente complejas gracias a la coincidencia de patrones y la preferencia por la inmutabilidad (más difícil de aplicar en Ruby, ligeramente más fácil en Python pero aún más difícil que en lenguajes basados en ML) son más valiosos para cálculos en grandes conjuntos de datos.

No trabajo en un lugar como ese, así que estas son solo conjeturas de por qué podría hacerlo en su posición:

Generalmente es bastante más rápido que lenguajes como Ruby y Python y, como un lenguaje funcional de tipo estático, generalmente es algo más fácil razonar sobre el código y saber que no contiene errores sutiles. (Sí, las pruebas unitarias también deberían ayudar a detectarlas, pero es bueno tener una garantía adicional de que sus números financieros no se están arruinando.) También, la programación funcional está muy estrechamente ligada a las matemáticas, más que la mayoría de los paradigmas de lenguaje de alto nivel (como, no hay una rama OO de las matemáticas), por lo que es bueno para modelar lo que realmente hacen allí.

En mi experiencia de Quants es VBA (léase: Excel) con c#, o f# a veces también

Editar:

Voy a reformular que, para el voto negativo, no conozco personalmente de ningún Quants usando caml...