Los métodos delegados de NSURLConnection no se llaman

Estoy intentando crear una simple NSURLConnection para comunicarme con un servidor usando una solicitud GET. La conexión funciona bien, pero los métodos delegados de NSURLConnection nunca son llamados..

Esto es lo que estoy haciendo:

NSString *post = [NSString stringWithFormat:@"key1=%@&key2=%@&key3=%f&key4=%@", val1, val4, val3, val4];

NSMutableURLRequest *request = [[[NSMutableURLRequest alloc] init] autorelease] ;

[request setURL:[NSURL URLWithString:[NSString stringWithFormat:@"http://www.domain.com/demo/name/file.php?%@", post]]];

NSURLConnection *connection = [[NSURLConnection alloc] initWithRequest:request delegate:self];
[connection start];

Han implementado los siguientes métodos delegados, pero ninguno de ellos es llamado..

-(void)connection:(NSURLConnection *)connection didFailWithError:(NSError *)error{
    NSLog(@"did fail");
}
-(void)connection:(NSURLConnection *)connection didReceiveData:(NSData *)data{
    NSLog(@"did receive data");
}
-(void)connection:(NSURLConnection *)connection didReceiveResponse:(NSURLResponse *)response{
    NSLog(@"did receive response ");
}
-(void)connectionDidFinishLoading:(NSURLConnection *)connection{
    NSLog(@"did finish loading");
    [connection release];
}

¿Me estoy perdiendo algo?