Descargar precios de las acciones de Yahoo en R

Esto también es un poco tarde...Si desea obtener datos con solo las funciones base de R sin tratar con ningún paquete adicional, simplemente use la función read.csv(URL), donde la URL es una cadena que apunta al lugar correcto en Yahoo. Los datos se extraerán como un dataframe, y deberá convertir la 'Fecha' de una cadena a un tipo de fecha para que cualquier gráfica se vea bien. El fragmento de código simple está a continuación.

URL <- "http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=SPY"
dat <- read.csv(URL)
dat$Date <- as.Date(dat$Date, "%Y-%m-%d")

El uso de las funciones base de R puede darle más control sobre los datos manipulación.

Llego un poco tarde a la fiesta, pero creo que esto será muy útil para otros que llegan tarde.

La función stockSymbols en TTR obtiene los símbolos del instrumento de nasdaq.com y ajusta los símbolos para que sean compatibles con Yahoo! Financiación. Actualmente devuelve ~6,500 símbolos para AMEX, NYSE y NASDAQ. También puede echar un vistazo al código en stockSymbols que ajusta los tickers para que sean compatibles con Yahoo! Finanzas para posiblemente ajustar algunos de los tickers en su archivo.

NOTA: stockSymbols en la versión de TTR en CRAN se rompe debido a un cambio en nasdaq.com, pero está arreglado en la versión R-forge de TTR.

Lo hago así, porque necesito tener la lista de precios histórica y un archivo de actualización diaria para ejecutar otros paquetes:

library(fImport)

fecha1<-"03/01/2009"
fecha2<-"02/02/2010"

Sys.time()

y <- format(Sys.time(), "%y")    
m <- format(Sys.time(), "%m")    
d <- format(Sys.time(), "%d")
fecha3 <- paste(c(m,"/",d,"/","20",y), collapse="")

write.table(yahooSeries("GCI", from=fecha1, to=fecha2), file = "GCI.txt", sep="\t", quote = FALSE, eol="\r\n", row.names = TRUE)
write.table(yahooSeries("GCI", from=fecha2, to=fecha3), file = "GCIupdate.txt", sep="\t", quote = FALSE, eol="\r\n", row.names = TRUE)

GCI <- read.table("GCI.txt") 
GCI1 <- read.table("GCIupdate.txt")
GCI <- rbind(GCI1, GCI)
GCI <- unique(GCI)

write.table(GCI, file = "GCI.txt", sep="\t", quote = FALSE, eol="\r\n", row.names = TRUE)

Si su objetivo final es obtener los datos.marco de tres columnas de precios de cierre, entonces el nuevo paquete tidyquant puede ser más adecuado para esto.

library(tidyquant)

symbols <- c("MSFT", "C", "VIA/B", "MMM")

# Download data in tidy format. 
# Will remove VIA/B and warn you.
data <- tq_get(symbols)

# Ticker symbols as column names for closing prices
data %>% 
    select(.symbol, date, close) %>% 
    spread(key = .symbol, value = close)

Esto escalará a cualquier número de acciones, por lo que el archivo de 1000 tickers debería funcionar bien!

Ligeramente modificado de las soluciones anteriores... (gracias Shane y Stotastic)

 symbols <- c("MSFT", "C", "MMM")

 # 1. retrieve data

 for(i in seq_along(symbols)) {
   URL <- paste0("http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=", symbols[i])
   dat <- read.csv(URL)
   dat$Date <- as.Date(dat$Date, "%Y-%m-%d")
   assign(paste0(symbols[i]," _data"), dat)
   dat <- NULL
 }

Desafortunadamente, URL "ichart.finance.yahoo.com" está muerto y no funciona ahora. Como sé, Yahoo lo cerró y parece que no se abrirá.

Hace varios días encontré una buena alternativa ( https://eodhistoricaldata.com / ) con una API muy similar a Yahoo Finance.

Básicamente, para R-script descrito anteriormente solo necesita cambiar esta parte:

URL <- paste0("ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=", symbols[i])

A esto:

URL <- paste0("eodhistoricaldata.com/api/table.csv?s=", symbols[i])

Luego agregue una clave API y funcionará de la misma manera que antes. He salvado un montón de es hora de mis R-scripts en él.