¿Cómo activar y desactivar IDENTITY INSERT usando SQL Server 2008?

¿Por qué recibo un error al hacer una inserción cuando IDENTITY_INSERT está configurado en OFF?

¿Cómo lo enciendo correctamente en SQL Server 2008? ¿Es mediante el uso de SQL Server Management Studio?

He ejecutado esta consulta:

SET IDENTITY_INSERT Database. dbo. Baskets ON

Luego recibí el mensaje en la consola que el Comando(s) se completó con éxito. Sin embargo, cuando corro la aplicación, todavía me da el error que se muestra a continuación:

Cannot insert explicit value for identity column in table 'Baskets' when 
IDENTITY_INSERT is set to OFF.