Angular 4.3 HttpClient: Respuesta de intercepción

Supongo que puedes usar do como sugirió @ federico-scamuzzi, o puedes usar map y catch así:

import { Injectable } from '@angular/core';
import {
  HttpErrorResponse,
  HttpEvent,
  HttpHandler,
  HttpInterceptor,
  HttpRequest,
  HttpResponse
} from '@angular/common/http';

import { Observable } from 'rxjs/Observable';
import 'rxjs/add/operator/map';
import 'rxjs/add/operator/catch';
import 'rxjs/add/observable/throw';

@Injectable()
export class AuthInterceptor implements HttpInterceptor {
  intercept(req: HttpRequest<any>, next: HttpHandler): Observable<HttpEvent<any>> {
    console.info('req.headers =', req.headers, ';');
    return next.handle(req)
      .map((event: HttpEvent<any>) => {
        if (event instanceof HttpResponse && ~~(event.status / 100) > 3) {
          console.info('HttpResponse::event =', event, ';');
        } else console.info('event =', event, ';');
        return event;
      })
      .catch((err: any, caught) => {
        if (err instanceof HttpErrorResponse) {
          if (err.status === 403) {
            console.info('err.error =', err.error, ';');
          }
          return Observable.throw(err);
        }
      });
  }
}

EDITAR: @LalitKushwah estaba preguntando acerca de redireccionar if(!loggedIn). Uso Guardias de ruta , específicamente:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { ActivatedRouteSnapshot, CanActivate, Router, RouterStateSnapshot
       } from '@angular/router';

import { Observable } from 'rxjs/Observable';

import { AuthService } from '../../api/auth/auth.service';
import { AlertsService } from '../alerts/alerts.service';

@Injectable()
export class AuthGuard implements CanActivate {
  constructor(private router: Router,
              private alertsService: AlertsService) {}

  canActivate(next: ActivatedRouteSnapshot,
              state: RouterStateSnapshot
              ): Observable<boolean> | Promise<boolean> | boolean {
    if (AuthService.loggedIn()) return true;

    const url: string = state.url;

    this.alertsService.add(`Auth required to view ${url}`);
    this.router
      .navigate(['/auth'], { queryParams: { redirectUrl: url } })
      .then(() => {});
    return false;
  }
}

Entonces simplemente puedo agregar eso como un argumento a mi ruta:

{
  path: 'dashboard', loadChildren:'app/dashboard/dashboard.module#DashboardModule',
  canActivate: [AuthGuard]
}

Con la versión Angular 6 han adaptado RxJS 6.0 debido a que la mayoría de las soluciones anteriores no funcionarán en esta versión particular de angular, así es como se modifica correctamente el contenido de un Observable

import {HttpEvent, HttpHandler, HttpInterceptor, HttpRequest, HttpResponse} from '@angular/common/http';
import {Observable} from 'rxjs/internal/Observable';
import {Injectable} from '@angular/core';
import {tap} from 'rxjs/operators';

@Injectable()
export class ResponseInterceptor implements HttpInterceptor {

    intercept(req: HttpRequest, next: HttpHandler): Observable<HttpEvent<any>> {

        return next.handle(req).pipe(tap((event: HttpEvent<any>) => {
            if (event instanceof HttpResponse) {
                event = event.clone({body: this.modifyBody(event.body)});
            }
            return event;
        }));

    }

    private modifyBody(body: any) {
        /*
        * write your logic to modify the body
        * */
    }
}

Por lo que puedo entender (solo he hecho la intercepción para solicitar e inyectar token de autenticación) .. puede adjuntar un .do () y probar si es una respuesta .. como (como dice doc):

import 'rxjs/add/operator/do';

export class TimingInterceptor implements HttpInterceptor {
  constructor(private auth: AuthService) {}

  intercept(req: HttpRequest<any>, next: HttpHandler): Observable<HttpEvent<any>> {
    const started = Date.now();
    return next
      .handle(req)
      .do(event => {
        if (event instanceof HttpResponse) { //<-- HERE
          const elapsed = Date.now() - started;
          console.log(event} ms.`);
        }
      });
  }

}