Análisis técnico financiero en python [cerrado]

TA-Lib - Biblioteca de indicadores. Cómo compilar para Python

También hay un Curso de Finnance Computacional en Coursera.org .

Utilizan una Biblioteca de Código abierto de Python llamada QSTK (QuantSoftware ToolKit). Tienen un montón de tutoriales en la página wiki y siempre puedes tomar el curso si quieres aprender más.

Por conveniencia copié la descripción de la página wiki a continuación:

QSToolKit (QSTK) es un framework de software de código abierto basado en Python diseñado para apoyar construcción y gestión de cartera. Somos construyendo el QSToolKit principalmente para estudiantes de finanzas, computación estudiantes y analistas cuantitativos con experiencia en programación. Usted no debe esperar usarlo como una plataforma de comercio de aplicaciones de escritorio. En su lugar, piense en ella como una infraestructura de software para soportar una flujo de trabajo de modelado, pruebas y comercio.

Scroll through the Gallery to see the sorts of things you can do easily with QSTK.
If you are in a hurry, you can skip to the QSToolKit_Installation_Guide. 

Los componentes clave de QSTK son:

- Data: A data access package that enables fast reading of 
  historical data (qstkutil.DataAccess).
- Processing tools: Uses pandas, a Python package designed for time series 
  evaluation of equity data.
- Portfolio optimization: Using the CVXOPT library.
- Event studies: An efficient event analyzer, Event_Profiler.
- Simulation: A simple backtester, quicksim, 
  that includes transaction cost modeling.

Este repositorio de indicadores técnicos puede resultar útil. La biblioteca funciona de manera similar a la famosa biblioteca ta-lib, y contiene indicadores que no se implementaron en talib

Talibextensiones

Por ejemplo, puede usar el indicador Highest high, lowest low, enviando vectores high y low, más número de períodos, de la siguiente manera: (Extraído de la prueba en el repositorio)

    from indicators import TalibExtension
    hhllMatrix = TalibExtension.HHLL(self.high, self.low, 5);